Строка навигации

Чувствительность цены опциона

Греки опциона

Продолжаем грызть тему опционов по рекомендуемой ранее литературе см. Его топик. Итак, цитата: Уже и не знаю, сколько раз это было написано, в том числе и здесь, но повторю. Торгуя опционы, Вы торгуете гамму и вегу.

Тета — это просто последствия Вашей гамма-ставки.

чувствительность цены опциона

Если ставите на то, что в ближайшие n-дней диапазон движения актива будет меньше, чем за последние n-дней, то создаете позицию с отрицательной гаммой. Соответственно, тета позиции будет положительной. Если Чувствительность цены опциона прогноз не оправдается, никакую тету Вы не соберете. И наоборот. И, соответственно, с отрицательной тетой.

Статьи этой рубрики

Продавать опционы исходя из идеи сбора тета — прямая дорога к потере депозита. БОльшей ереси, если честно, чувствительность цены опциона давно не читал.

Конечно же за свои 3 года времяпрепровождения на смартлабе я видел многое, но чтобы такое Тета чувствительность цены опциона чувствительность временной составляющей опционной премии ко времени, оставшемуся до истечения опциона.

Она представляет собой ту часть временной стоимости, которая амортизируется ежедневно. Например, если тета равна 2, а цена otm опциона 10, то за 1 день опцион потеряет 2 тика и завтра будет стоить уже 8.

Греки опционов. Бесплатный курс по опционам.

Что самое важное здесь запомнить? Тета живет сама по себе, она как бы такая вот особенная, хоть и связана с другими греками, но у других греков между собой связь гораздо сильнее о чем я, чуть позже поймете. Вега измеряет чувствительность цены опциона к изменениям волатильности. Параметры вега и дельта являются братом и сестрой.

Один измеряет чувствительность премии к цене spot, а другой — к волатильности. Чем выше вега опциона, тем больше изменится его цена при изменении ожидаемой волатильности она же IV.

чувствительность цены опциона книга трейдинг для чайников

Другими словами, если ты хочешь заработать кучу бабок на обвале рынка — покупай опционы с высокой вегой и гаммой про нее чуть ниже. Легко запомнить: гамма — это ускорение дельты ускорение изменения премии по мере изменения цены базового актива. Дельта показывает изменение цены опциона по отношению к изменению цены базового актива. Другими словами, она измеряет скорость изменения цены опциона при изменении цены базового актива на один пункт.

  • Как заработать бинарные опционы отзывы
  • Трейдеры миллионеры на бинарных опционах
  • Надежные бинарные опционы с быстрым выводом
  • Модель Блэка — Шоулза — Википедия
  • Сколько зарабатывают на доме2 обсуждения

Но один и тот же опцион имеет разные значения дельты при разных уровнях цены базового актива. Гамма измеряет скорость, с которой изменяется дельта по мере изменения цены базового актива. Другими словами, гамма показывает, насколько изменится дельта при изменении цены spot на один пункт.

При отсутствии гаммы изменение цены базового актива на 2 пункта приведет к изменению премии в размере в 2 раза больше, чем при изменении цены на 1 пункт. В следующий раз в своих топиках вы уже сможете сказать, что вы знаете почти все определения, относящиеся к теории опционов и рыночной практике!

А торговля тэтой остается при этом торговлей тэтой. Если я выхожу при этом на экспирацию опциона — то я получаю тэтту полностью к себе в карман! Думаю, это понятно? А не этот вот бред, который вы написали: Если Ваш прогноз не оправдается, никакую тету Вы не соберете.

Еще как соберу. До копеечки. И еще парочка полезных практических вопросов-ответов из книги Саймона: Вопрос: Если вы хотите иметь позицию, которая быстро растет в цене при изменении цены spot, какому из греков надо уделить больше внимания?

Ответ: Чувствительность цены опциона купите позицию с высокой гаммой. Вопрос: Если вы хотите иметь позицию, которая быстро растет в цене при изменении волатильности, какому из греков нужно уделить больше внимания? Ответ: Вы купите позицию с высокой вегой.

Производные цены опциона или «греки»

Вопрос: Если вы хотите продать опцион, который быстро теряет стоимость, на какой из греков смотрим? Ответ: За временную стоимость опциона отвечает тета. Вопрос: На рынке только что появилась неожиданная новость, которая может резко изменить динамику цен.

интернет заработок графика

К увеличению какого параметра это должно привести? Ответ: Это должно привести к росту IV, так как рынок ожидает увеличения волатильности. Вопрос: Если IV выросла, а изначально вега опциона А была больше, чем вега опциона В опционы имеют одинаковый срок.

Модель Блэка — Шоулза

Премия какого опциона выросла быстрее? Как ведут себя теты этих опционов? Ответ: Премия опциона А чувствительнее к ожидаемой волатильности, что подтверждается более высокой вегой. Тета опциона А увеличится также сильнее, чем опциона В.

Поскольку оба опциона истекают в один чувствительность цены опциона, время на амортизацию премии одинаково, но так как премия опциона А теперь больше из-за роста IV, коэффициент амортизации тета должен. С уважением, Карлсон.

Опционы - пример, как заработать 300 000 р., вложив всего 1200р.