Опционы — Студопедия

Премия опциона пут формула. Опционы. Цена, волатильность, торговля

Содержание

    Опционная премия 16 сентября Опционная премия — эта сумма, за которую инвестор приобретает опционный контракт.

    тестирование опционов расчетная цена опционов

    Премия за контракт может считаться платой за риск, который принимает на себя продавец контракта — риск заключается в том, что цена базового актива может неблагоприятно для продавца измениться. Опционная премия: какова ее структура?

    полный курс для профессионалов опционы

    В отличие от стандартной стоимости актива, структура цены опционного контракта включает в себя два элемента: временную и внутреннюю стоимости.

    Внутренняя стоимость определяется как разность между ценой реализации контракта и настоящей ценой базового актива.

    купить робот для бинарных опционов

    Внутренняя стоимость отражает текущую доходность опционной сделки и дает инвестору возможность понять, насколько целесообразно исполнять контракт прямо сейчас для опционов американского стиля.

    Временная стоимость премия опциона пут формула возможность получения инвестором прибыли за тот период, который остался до даты экспирации. С другой стороны, временную стоимость можно считать страховой суммой, которая выплачивается продавцу дериватива.

    Временная стоимость считается как разность между общей ценой опционного соглашения и его внутренней стоимостью. Если рыночная цена базиса скорректируется в большую или меньшую сторону, временная часть премии упадет.

    Важнейшим нюансом в данном случае является тот факт, что цена исполнения для каждого конкретного опциона является фиксированным значением, в то время как спот цена для конкретного контракта может изменяться со временем, поскольку рыночная цена базисного актива также не стоит на месте. Таким образом, в разные периоды времени, в зависимости от изменения рыночной цены базисного актива, один и тот же опцион может пройти через все три вышеописанных категории, а при высокой волатильности — и не по одному разу.